Archiwa tagu: Metody ograniczania ryzyka bankowego w prawie

Metody ograniczania ryzyka bankowego w prawie

praca dyplomowa z zakresu prawa bankowego

Wstęp

Rozdział I
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania banków w Polsce.
2. Rodzaje działalności bankowej
2.1. Działalność depozytowa
2.2. Działalność rozliczeniowa
2.3. Działalność kredytowa.
3. Pojęcie ryzyka bankowego.
4. Podstawowe rodzaje ryzyka bankowego
4.1. Ryzyko kredytowe
4.2. Ryzyko utraty płynności płatniczej
4.3. Ryzyko walutowe
4.4. Ryzyko stopy procentowej
4.5. Ryzyko w obrocie papierami wartościowymi.

Rozdział II
RYZYKO KREDYTOWE I METODY JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja i określanie ryzyka kredytowego.
2. Limit koncentracji kredytów i innych zaangażowań
2.1. Zakres przedmiotowy limitowanych zaangażowań
2.2. Obowiązujące stawki koncentracji zaangażowań
2.3. Szczególne zasady udzielania gwarancji bankowych
2.4. Konsorcja bankowe.
3. Współczynnik wypłacalności
3.1. Ryzyko niewypłacalności
3.2. Ryzyko terminowe
3.3. Ryzyko zabezpieczeń
3.4. Ryzyko wartości pieniądza.
3. Rezerwy celowe na działalność kredytową banku.
4. Ograniczanie ryzyka kredytowego poprzez jego zarządzanie w praktyce banków na podstawie banku PKO BP S.A.
4.1. Dywersyfikacja portfela kredytowego
4.2. Monitorowanie zdolności kredytowej po udzieleniu kredytu
4.3. Wzmacnianie zabezpieczeń.

Rozdział III
RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI I JEGO MINIMALIZOWANIE.
1. Identyfikacja ryzyka utraty płynności.
2. Współczynnik wypłacalności
2.1. Wskaźnik płynności szybkiej
2.2. Wskaźnik płynności bieżącej
2.3. Fundusze własne – regulacje ilościowe
3. Metody ograniczania ryzyka utraty płynności
3.1. Metoda puli zasobów
3.2. Metoda przekształcania wierzytelności kredytowych w papiery wartościowe.

Rozdział IV
RYZYKO WALUTOWE I PRAWNE SPOSOBY JEGO OBNIŻANIA
1. Metody identyfikacji ryzyka walutowego
1.1. Otwarta pozycja walutowa długa
1.2. Otwarta pozycja walutowa krótka.
2. Szacowanie ryzyka walutowego
2.1. Analiza pozycji walutowej
2.2. Analiza wrażliwości pozycji walutowej na zmiany kursów walut.
3. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.

Rozdział V
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ I MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA
1. Identyfikacja ryzyka stopy procentowej.
2. Metody określania rozmiarów ryzyka stóp procentowych
2.1. Analiza luki
2.2. Badania elastyczności stóp procentowych
2.3. Metoda duracji.
3. Prawne regulacje ograniczania ryzyka stopy procentowej.

Rozdział VI
RYZYKO W OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I METODY JEGO
OGRANICZANIA.
1. Identyfikacja ryzyka w obrocie papierami wartościowymi.
2. Próg koncentracji kapitałowej
3. Limity koncentracji kapitałowej dla banków hipotecznych.

Zakończenie
Bibliografia