Archiwa tagu: Zarządzanie ryzykiem w banku PEKAO SA

Zarządzanie ryzykiem w banku PEKAO SA

Wstęp 3
Rozdział I. 6
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego i przyczyny jego występowania 6
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 9
1.3. Nadzór bankowy 14
1.4. Regulacje nadzorcze banku 16
1.5. Zarządzanie ryzykiem bankowym 24
Rozdział II 29
2.1. Ryzyko kredytowe 29
2.1.1 Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 29
2.1.2. Metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego 31
2.1.2.1. Ryzyko pojedynczego kredytu 32
2.1.2.1.1. Metoda punktowa 34
2.1.2.1.2. Analiza dyskryminacji 36
2.1.2.1.3. Wewnętrzne ratingi kredytowe 37
2.1.2.2. Ryzyko portfela kredytowego 37
2.2. Ryzyko rynkowe 40
2.2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka rynkowego 40
2.2.2. Metody kwantyfikacji ryzyka rynkowego 41
2.2.2.1. Metoda wariancji-kowariancji 44
2.2.2.2. Metoda symulacji historycznej 45
2.2.2.3. Metoda Symulacji Monte Carlo 45
2.3. Ryzyko stopy procentowej 46
2.3.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka stopy procentowej 46
2.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej 47
2.3.2.1. Analiza luki 47
2.3.2.2. Metoda elastyczności stopy procentowej 50
2.3.2.3. Modele symulacyjne 52
2.3.2.4. Metoda analizy okresowej 53
2.4. Ryzyko płynności 53
2.4.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka płynności 53
2.4.2. Metody kwantyfikacji ryzyka płynności 55
2.4.2.1. Metoda puli zasobów finansowych 56
2.4.2.2. Metoda konwersji zasobów finansowych 57
2.4.2.3. Metoda aktywnego zarządzania pasywami 58
2.4.2.4. Metoda sekuratyzacji należności kredytowych 58
Rozdział III 59
3.1. Model zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 59
3.2. Cele zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 61
3.3. Instrumenty zarządzania ryzykiem w Banku Pekao SA 62
3.3.1. Limity wewnętrzne 62
3.3.2. Plany awaryjne 67
3.4. Analiza wpływu tworzonych rezerw na wynik finansowy Banku Pekao SA 68
3.5. Współczynnik wypłacalności jako ocena sytuacji finansowej Banku Pekao SA 73
Zakończenie 74
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81