Wstęp 2
1. Ryzyko w działalności kredytowej banku i sposoby jego minimalizacji 3
1.1. Ryzyko i niepewność jako nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej przez banki 3
1.2. Istota i rodzaje ryzyka bankowego 7
1.3. Ryzyko w działalności kredytowej 10
1.4. Działania i mechanizmy służące minimalizacji ryzyka kredytowego 15
2. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 18
2.1. Biuro Informacji Kredytowej 18
2.2. Metoda oceny punktowej – scoring 20
2.3. Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych 21
2.4. Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – InfoMonitor 23
3. Metody oceny zdolności kredytowej na przykładzie banku Pekao S.A. 26
3.1. Ogólna charakterystyka banku 26
3.2. System oceny zdolności kredytowej z zastosowaniem systemu APS 27
3.3. System oceny zdolności kredytowej bez zastosowania systemu APS 35
3.4. Działalność kredytowa banku 41
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis rysunków i tabel 49

Wstęp

W Europie głównym źródłem finansowania zewnętrznego są banki. Z tego względu są one najbardziej narażone na występowanie różnego rodzaju ryzyk, w tym ryzyka kredytowego. Bankom zagraża niebezpieczeństwo, że dłużnik nie zwróci pożyczki, a więc powstanie negatywne odchylenie od zamierzonego celu, którym był określony wynik finansowy.

Można zatem powiedzieć, że bezpieczne kredyty to kredyty udzielone takiemu kredytobiorcy, którego zasady działania są znane, rozumiane są jego procesy gospodarcze i sposoby sterowania nimi. W związku z tym bardzo ważną sprawą przed przyznaniem klientowi kredytu jest ocena jego zdolności kredytowej. Tej problematyce została poświęcona niniejsza praca.

Celem pracy było ukazanie istoty zdolności kredytowej oraz metody jej analizy na przykładzie banku Pekao S.A. Rozważania zawarto w trzech rozdziałach.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę ryzyka w kredytowej działalności banku oraz sposoby jego minimalizacji. Na wstępie zdefiniowano pojęcie ryzyka i niepewności jako nieodłącznych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie przedstawiono istotę i rodzaje ryzyka bankowego oraz omówiono ryzyko w działalności kredytowej. Pod koniec rozdziału zaprezentowano działania i mechanizmy służące minimalizacji ryzyka kredytowego.

W rozdziale drugim przedstawiono źródła oraz narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach. Omówiono zasady funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej a także metodę punktowej oceny – scoring. Przedstawiono także Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych a także Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – InfoMonitor.

W rozdziale trzecim dokonano analizy metod oceny zdolności kredytowej na przykładzie banku Pekao S.A. Na wstępie dokonano charakterystyki banku. Następnie omówiono system oceny zdolności kredytowej z zastosowaniem i bez zastosowania systemu APS. Pod koniec rozdziału przedstawiono działalność kredytowa banku.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne banku Pekao S.A.