WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. Istota kredytu detalicznego jako operacji bankowej 6
I.1. Pojęcie kredytu detalicznego 6
I.2. Istota i funkcja kredytu 9
I.3. Klasyfikacja kredytów detalicznych 11
I.3.1. Kredyt gotówkowy 12
I.3.2. Kredyt mieszkaniowy 12
I.3.3. Kredyt samochodowy 14
I.3.4. Kredyt konsolidacyjny 16
I.3.5. Kredyt refinansowy 17
I.3.6. Kredyt odnawialny 19
I.3.7. Kredyt w karcie kredytowej 20
I.3.8. Kredyt konsumencki 22

ROZDZIAŁ II. Ocena punktowa jako metoda zarządzania ryzykiem kredytowym 25
II.1. Charakterystyka ryzyka kredytowego 25
II.1.1. Istota ryzyka 29
II.1.2. Zdolność kredytowa 31
II.2. Credit scoring 35
II.2.1. Ewolucja credit scoringu 38
II.3. Klasyfikacja metod credit – scoring 39
II.3.1. Kryteria klasyfikacji credit – scoring 39
II.3.2. Skoring użytkowy 40
II.3.3. Scoring behawioralny 40
II.3.4. Skoring zysku 42

ROZDZIAŁ III. Modele scoringowe 45
III.1. Analiza dyskryminacyjna 50
III.2. Analiza regresji 51
III.3. Drzewo klasyfikacyjne (algorytm RP) 52
III.4. Metoda najbliższego sąsiedztwa 52
III.5. Podsumowanie matematyczne 53
III.6. Sieć neuronowa 53
III.7. Systemy eksperckie 53
III.8. Algorytm genetyczny 54
III.9. Metody opisowe jako uzupełnienie credit-scoring 57

ZAKOŃCZENIE 60
BIBLIOGRAFIA 62

WSTĘP

W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w dziedzinie nauki i sztuki pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania tym ryzykiem. Główną silą napędową tego procesu było niezadowolenie z tradycyjnych metod pomiaru ryzyka kredytowego oraz z modelu narzuconego przez regulacje Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS). Aktualne przepisy regulacyjne, opracowane w roku 1988 przez BIS w porozumieniu z bankami centralnymi najbardziej rozwiniętych krajów świata, a wprowadzone w życie w styczniu 1993 roku, przewidują między innymi, że praktycznie wszystkie pożyczki udzielane podmiotom z sektora prywatnego wymagają od banku utrzymywania kapitału równego ośmioprocentowej wartości tych pożyczek, przy czym w żaden sposób nie uwzględnia się: różnic wiarygodności kredytowej między poszczególnymi pożyczkobiorcami z sektora prywatnego ani możliwości zmniejszenia ryzyka kredytowego dzięki dywersyfikacji portfela pożyczek.

Nowe modele wewnętrzne – niektóre z nich są ogólnie dostępne, inne zaś stanowią własność zastrzeżoną – wykorzystują nowatorskie sposoby pomiaru ryzyka kredytowego pożyczki lub portfela pożyczek. Przedmiotem prowadzonej ostatnio w kręgach fachowców debaty jest zakres, w jakim modele wewnętrzne mogą zastąpić modele regulacyjne, oraz ustalenie obszarów pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, w których możliwe jest przejście od modeli regulacyjnych do wewnętrznych (podobna dyskusja, dotycząca ryzyka rynkowego, miała miejsce w roku 1993). Debata ta, prowadzona na bardzo wysokim poziomic merytorycznym, była jednak niedostępna dla wielu zainteresowanych osób – praktyków, studentów, ekonomistów, pracowników instytucji regulacyjnych.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty metod zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów detalicznych. Taki tez był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy wstępny opisuje istotę i pojęcie kredytu bankowego oraz klasyfikację kredytów detalicznych. W rozdziale tym przedstawione są kredyty, które służą do finansowania wydatków indywidualnych konsumentów. Mogą być udzielane w obydwu podstawowych formach realizacji: gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozdział drugi opisuje metody zarządzania ryzykiem kredytowym. Ocena ryzyka kredytowego dokonana przez bank w celu podjęcia decyzji kredytowej wyraża się ceną kredytu, która obejmuje oprocentowanie kredytu, koszt kapitału, prowizje za czynności bankowe, premię za ryzyko, marżę negocjowaną oraz ewentualne rabaty i bonifikaty dla stałych klientów. Parametry cenowe kredytu decydują o dochodzie banku z transakcji kredytowej. Celem tego rozdziału jest szczególne zwrócenie uwagi na metodę punktową credit – scoring.

W rozdziale trzecim autor modele scoringowe: analizę dyskryminacyjną, analizę regresji, algorytm RP, metodę najbliższego sąsiedztwa, podsumowanie matematyczne, sieć neuronowa, systemy eksperckie, metody opisowe jako metody uzupełnienie kredyt scoring, formy zabezpieczenia kredytów detalicznych: pojęcie zabezpieczenia i jego funkcja, zabezpieczenia osobiste, zabezpieczenia rzeczowe.

W zakończeniu autor stara się dokonać podsumowań i wniosków wynikających z pracy.